【摘 要】
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本文运用机制转换混合Copula函数研究了沪深300股指期货与沪深300指数之间的尾部传染,用AR（1）-GJR（1,1）-t模型描述沪深股指期货和现货收益率的边缘分布,以机制转换混合Copula函数
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本文运用机制转换混合Copula函数研究了沪深300股指期货与沪深300指数之间的尾部传染,用AR（1）-GJR（1,1）-t模型描述沪深股指期货和现货收益率的边缘分布,以机制转换混合Copula函数对股指期货与现货收益率间的尾部相依结构进行建模,刻画了沪深300股指期货与现货2010年4月16日至2013年2月1日期间的尾部相依结构,并分析了两市之间的尾部传染性。实证结果表明：机制转换混合Copula模型比无机制转换的混合Copula模型更能够准确地描述两个市场之间的尾部相依结构;两个市场上尾的相依关系
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