【摘 要】
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随着余额宝的上线,互联网进入了传统的金融行业,发展出许多金融理财产品.以互联网金融的代表余额宝为例,用户存在余额宝里的资金可以随时支出或转入,还能享受到比银行活期存
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随着余额宝的上线,互联网进入了传统的金融行业,发展出许多金融理财产品.以互联网金融的代表余额宝为例,用户存在余额宝里的资金可以随时支出或转入,还能享受到比银行活期存款利息更高的收益,深受大家欢迎.但关于理财,风险是不得不提的.为了度量余额宝的投资风险,本文选取了2013年9月1日至2014年2月28日的余额宝每万份收益数据进行研究.对余额宝对数日收益序列进行初步分析后发现,序列呈现尖峰后尾分布特征,存在明显的ARCH效应,但能通过平稳性检验.经过反复实验,用ARMA(2,3)-TARCH(1,1)模型拟合序列,效果最好,于是利用ARMA(2,3)-TARCH(1,1)模型计算得到动态VaR值.动态VaR估计结果显示,余额宝对数日收益率序列残差的方差波动均值为负,说明收益情况并没有当下这么乐观.总之投资有风险,购买任何理财产品都需要谨慎.
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