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原油价格的变化与资本市场之间有着重要的联系。基于VAR模型和多元GARCH模型,从均值与波动率两个角度出发,可以看出:WTI原油价格对上证指数的均值溢出效应较微弱,波动溢出效应不显著;大庆原油价格对上证指数并没有显著的均值溢出效应,并且波动溢出效应也较弱。
国内外原油价格对中国股票市场影响的比较研究
【摘 要】
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原油价格的变化与资本市场之间有着重要的联系。基于VAR模型和多元GARCH模型,从均值与波动率两个角度出发,可以看出:WTI原油价格对上证指数的均值溢出效应较微弱,波动溢出效
【机 构】
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西北大学经济管理学院
【出 处】
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延安大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2013年04期
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