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本文分析了三种主要的利率风险管理方法，说明了它们各自的适用范围和应用上的难点，其中重点分析衡量隐含期权风险的有效久期-凸度方法及其计算基础OAS模型，以此为我国商业银行选择适合的风险管理方法提供依据。
商业银行利率风险管理方法的比较研究
【摘 要】
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本文分析了三种主要的利率风险管理方法，说明了它们各自的适用范围和应用上的难点，其中重点分析衡量隐含期权风险的有效久期-凸度方法及其计算基础OAS模型，以此为我国商业银行选
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,西安交通大学理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年22期
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