【摘 要】
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探讨了泊松INAR(1)模型的参数估计.基于CLS估计方法,提出一种偏差修正CLS估计方法并分析了其大样本性质.随机模拟结果表明:与CLS估计和CML估计方法相比,偏差修正CLS估计方法
【机 构】
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中南财经政法大学金融学院; 南开大学金融学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金青年项目(71601186,71603180);教育部人文社科基金青年项目(14YJCZH025)
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探讨了泊松INAR(1)模型的参数估计.基于CLS估计方法,提出一种偏差修正CLS估计方法并分析了其大样本性质.随机模拟结果表明:与CLS估计和CML估计方法相比,偏差修正CLS估计方法可以有效减小参数估计的偏差.偏差修正CLS估计方法在有限样本下估计效果较好,同时计算过程简便,具有较高的实用性.最后,通过泊松INAR(1)模型对一组实际的整数值时间序列数据建模,利用偏差修正CLS估计方法进行参数估计,并对模型进行预测.
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