【摘 要】
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以商业银行资本缓冲调整周期性行为为理论基础,利用我国24家商业银行2004-2013年的数据,采用广义矩估计(GMM)方法对我国商业银行资本缓冲与宏观经济波动的相关性进行了动态面
【机 构】
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中南财经政法大学; 湖南工程学院; 中南财经政法大学湖北金融研究中心; 华夏银行发展研究部博士后科研工作站; 中国社会科学院金融研究所;
【基金项目】
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国家社会科学基金一般项目(12BJY154);湖南省社科基金一般项目(12YBA096);湖南省教育厅资助科研项目(12C0640);中南财经政法大学博士生科研创新课题(2013B0403)
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以商业银行资本缓冲调整周期性行为为理论基础,利用我国24家商业银行2004-2013年的数据,采用广义矩估计(GMM)方法对我国商业银行资本缓冲与宏观经济波动的相关性进行了动态面板估计,结果显示:我国商业银行的资本缓冲调整行为存在顺周期特征和非对称性,易造成商业银行在资本调整时的"短视",以及在经济萧条时的"惜贷"和经济上升期的过量投放信贷的行为,从而放大了经济波动。据此得出政策启示:中央银行和监管部门应建立动态的逆周期资本缓冲机制,根据货币政策动态调整逆周期资本监管,同时针对不同类型的银行实行差异化管理;商业银行也要变被动为主动,逐步完善资本调整策略。
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