【摘 要】
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股票市场上价格变化有延续原来运动方向的趋势,存在自回归过程的特性.用经典物理学上的动量定理及其非线性累计特性研究价格序列的自回归过程,并用衰变理论刻画历史价格对后
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股票市场上价格变化有延续原来运动方向的趋势,存在自回归过程的特性.用经典物理学上的动量定理及其非线性累计特性研究价格序列的自回归过程,并用衰变理论刻画历史价格对后期价格作用的衰减变化,进而构建动量形式的自回归过程.动量自回归过程以分阶段的累计特性精确模拟了经济系统的非线性特征.最后,对恒生指数价格序列建模的实证结果表明,动量自回归过程的预测精度显著高于传统自回归过程,说明动量自回归过程很好地适应了价格序列的演变规律.
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