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提出了利用门限回归模型来估计最佳套期比率的方法.首先应用小波来估计门限,然后通过最小二乘法来给出其它参数的估计,最后给出了最佳套期比率的估计.在较弱的条件下,证明了最佳套期比率的估计是相合的.数值模拟表明参数估计的方法是有效的.
最佳套期比率的非线性估计
【摘 要】
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提出了利用门限回归模型来估计最佳套期比率的方法.首先应用小波来估计门限,然后通过最小二乘法来给出其它参数的估计,最后给出了最佳套期比率的估计.在较弱的条件下,证明了
【机 构】
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广州大学理学院
【出 处】
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广州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10271033)
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