【摘 要】
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为全面揭示风险和有效管理风险,针对具有显著差异的交易所债券市场与银行间债券市场分别进行动态风险测度,并比较它们的差异性,研究结果表明:胖尾分布和有偏性成为提高债券市
【机 构】
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西南交通大学经济管理学院,成都大学经济管理学院
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为全面揭示风险和有效管理风险,针对具有显著差异的交易所债券市场与银行间债券市场分别进行动态风险测度,并比较它们的差异性,研究结果表明:胖尾分布和有偏性成为提高债券市场风险测度准确性的关键典型事实;2008年国际金融危机期间债券市场受到危机的冲击导致风险显著增大;交易所债券市场、银行间债券市场风险总体走势基本一致,但银行间债券市场的峰值风险显著高于交易所债券市场的峰值风险,而除峰值风险外,交易所债券市场的风险普遍大于银行间债券市场的风险;银行间债券市场峰值风险一般都滞后于交易所债券市场峰值风险。
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