期货市场动态保证金水平设置

来源 :西北农林科技大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：fei000chong

【摘要】

：

对国内现行保证金水平和静态收取方式进行分析和评价,用基于半参数方法的GARCH-GPD模型计算保证金比例,避免不当假设扰动项分布产生的错误.对我国大豆期货的实证研究发现,现

【作者】

：

罗俊鹏史道济房光友

【机构】

：

天津大学理学院,西北工业大学经济研究中心

【出处】

：

西北农林科技大学学报(社会科学版)

【发表日期】

：

2006年3期

【关键词】

：

期货市场保证金大豆期货 GARCH-GPD模型 future markets margin level soybean futures GARCH-

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

对国内现行保证金水平和静态收取方式进行分析和评价,用基于半参数方法的GARCH-GPD模型计算保证金比例,避免不当假设扰动项分布产生的错误.对我国大豆期货的实证研究发现,现行保证金比例和静态收取方式已不太适合大豆期货市场的发展,用GARCH-GPD方法动态地计算大豆期货合约的保证金水平是合适的,这对我国期货市场保证金制度的改革有一定参考意义.

其他文献

关于建立高等教育产权会计的思考

摘要：通过对高等教育产权及其特点的分析，指出了由于我国财政体制改革、高校管理体制改革等，造成现行高校会计制度在资产、负债、净资产、收入、支出等信息披露方面存在缺陷与不足，难以满足会计信息使用者决策需要，提出了建立高等教育产权会计目标、会计对象、会计假设及会计信息框架，以适应会计环境变化的新要求。高等教育产权会计的会计目标指向产权主体提供评价产权主体受托责任履行情况以及产权主体决策所需信息，会计对

期刊

高等教育产权会计信息会计制度higher education property right accounting information acco

基于因子分析的区域R＆D绩效评价研究

研究与试验发展（R＆D）活动是促进区域和谐发展的重要力量,区域R＆D绩效水平的评价对促进区域R＆D活动的有很强的实际意义,因子分析方法对于大量数据的抽象分析有较好的效果,适合R＆D活

期刊

绩效评价因子分析指标体系Rperformance evaluation factor analysis guideline system R＆

西部大开发条件下陕西省绩效研究

摘要：为了缩小东西部地区发展的地区差异，实现东西部地区的协调发展，国家在1999年制定了对西部进行大开发的战略决策。长远来看，这对扩大内需，拉动经济增长，加强民族团结、社会稳定及最终实现共同富裕具有重大的战略和社会意义。而五年的时间也证明了国家这个重要决定的正确性，五年来，西部地区充分利用国家有利的经济政策，加快基础设施建设，加强生态环境保护和建设，积极调整产业结构，发展科技和教育，同时也加快

期刊

西部大开发成效分析宏观经济战略规划development of the West analysis of the achievements ma

基于MRS-GARCH模型的VaR方法及其在上海股市的应用

近年来，许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析，这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而，我国的

期刊

MRS-GARCH模型VARLR检验back-test检验MRS-GARCH model value at risk （VaR） LR testb

“中国农村经济面临的挑战和西部大开发”国际研讨会综述

由西北农林科技大学、中国留美经济学会共同主办的“中国农村经济面临的挑战和西部大开发”国际研讨会于2006年7月6-7日在西北农林科技大学国际交流中心隆重举行。来自美国康乃尔大学、密西根州立大学、华盛顿州立大学、加利福尼亚大学、密苏里州立大学，加拿大曼尼托巴大学、魁北克大学，荷兰瓦赫宁根大学，北京大学、复旦大学、吉林大学、西北大学、中国农业大学、北京林业大学、南京农业大学、上海财经大学、天津财经大学

期刊

中国农村经济国际交流中心西部大开发研讨会综述西北农林科技大学中国留美经济学会国际研讨会

制度与技术创新互动中观念及思维的先导作用——对杜威漩，张金艳研究的一个深化

通过对观念及思维方式创新、技术创新和市场制度创新之间的互动关系的研究。阐述了观念及思堆方式创新在三者互动中的先导作用；理念、价值观念的变化导致多样化、多屡次的市场

期刊

观念及思维方式制度创新技术创新互动先导作用concept and mode of thinking innovation of market ins

统筹城乡发展与体制创新研究

建国以来长期执行的“以农补工、以乡养城”的发展模式，形成了一系列城乡区别对待的不公平的制度，致使农村长期处在严重被刺夺的境地，使得我国城乡发展严重失衡。本文通过对产生

期刊

统筹城乡体制创新making overall plan the city and the countryside system innovatio

论关联翻译理论及英汉关联翻译实践

翻译是对两种不同语言的有效转化,也是对两种不同地域文化的相互传递。从翻译中,我们能够读到来自不同地域和民族的言论和观点,因此翻译在一定程度上就是要建立一种关联的关

期刊

关联理论翻译归化性异化性英汉

期货市场动态保证金水平设置

与本文相关的学术论文