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本文以武钢权证为研究样本,分析了股票收益率的分布特征,并检验了收益波动率的条件异方差性。通过综合考虑认股权证的影响因素,运用Black-Scholes公式及蒙特卡罗模拟方法求得武钢认购权证的理论值和模拟值,并与实际值进行比较,探讨了蒙特卡罗模拟法对权证定价的应用。
基于Black-Scholes的权证定价分析——以武钢权证为例
【摘 要】
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本文以武钢权证为研究样本,分析了股票收益率的分布特征,并检验了收益波动率的条件异方差性。通过综合考虑认股权证的影响因素,运用Black-Scholes公式及蒙特卡罗模拟方法求得
【机 构】
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中南财经政法大学信息学院
【出 处】
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中南财经政法大学研究生学报
【发表日期】
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2006年4期
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