【摘 要】
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将MonteCarlo理论与Copula函数结合,建立了高维投资组合分析的Copula—MonteCarlo模型。针对我国股票市场的组合投资问题进行了实证分析,并以最优期望效用函数作为目标求出了最
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将MonteCarlo理论与Copula函数结合,建立了高维投资组合分析的Copula—MonteCarlo模型。针对我国股票市场的组合投资问题进行了实证分析,并以最优期望效用函数作为目标求出了最优投资组合。
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