【摘 要】
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由于时间序列的非平稳性，不具有有限方差，所以高斯一马尔科夫定理不再成立，用普通最小二乘法得到的参数估计不再是一致的，出现伪回归的现象，从而导致错误的因果关系。同时由于时间
【机 构】
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华南师范大学经济与管理学院,湖南大学工商管理学院
【基金项目】
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广东省自然科学基金资助(基金编号:06025032)。
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由于时间序列的非平稳性，不具有有限方差，所以高斯一马尔科夫定理不再成立，用普通最小二乘法得到的参数估计不再是一致的，出现伪回归的现象，从而导致错误的因果关系。同时由于时间序列的非线性，常规的线性向量自回归模型难以正确描述经济变量之间的因果关系。从Granger因果分析模型研究进展情况，可见目前所面临的问题和未来可能的发展方向。
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