Erlang（2）过程的风险分析与美式看跌期权

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ynhz009

【摘要】

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在经典的风险理论中涉及到的索赔风险是服从复合Poission过程的，与之不同，我们考虑Erlang（2）风险过程．Erlang（2）分布往往见诸于控制理论中，这里它作为索赔发生间隔时间的分布被引入了

【作者】

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丁钊鹏

【机构】

：

北京联合大学商务学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

：

2006年4期

【关键词】

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Erlang(2)过程古典风险模型破产时刻美式看跌期权

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在经典的风险理论中涉及到的索赔风险是服从复合Poission过程的，与之不同，我们考虑Erlang（2）风险过程．Erlang（2）分布往往见诸于控制理论中，这里它作为索赔发生间隔时间的分布被引入了．本文中，我们介绍一个与破产时刻、破产前时刻的盈余以及破产时刻赤字有关的辅助函数Ф（·），函数中涉及的这三个变量对风险模型的研究都是最基本也是最重要的．WillmotandLin（1999）曾在古典连续时间风险模型之中研讨过这一函数．受Gerber and Shiu（1997）及Willmot and

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