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把利率和波动率的随机性都纳入到期权定价模型中,提出了混合Heston-Merton期权定价模型。运用测度变换的方法,给出了欧式看涨期权在模型下的定价公式及相关的数值计算结果。
期权定价的混合Heston-Merton模型
【摘 要】
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把利率和波动率的随机性都纳入到期权定价模型中,提出了混合Heston-Merton期权定价模型。运用测度变换的方法,给出了欧式看涨期权在模型下的定价公式及相关的数值计算结果。
【机 构】
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安庆师范大学数理学院
【出 处】
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南华大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年4期
【基金项目】
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安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29)
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