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本文采用最小二乘回归蒙特卡洛模拟对固定利率住房抵押贷款进行定价研究.模型结合当前我国住房抵押贷款合同的具体条款和提前偿还特征,分析了住房抵押贷款的违约期权风险和违约概率,运用无风险套利原理得到住房抵押贷款的市场公允利率.结果表明,该模型可以为商业银行的房贷利率定价提供参考依据.
固定利率住房抵押贷款定价研究
【摘 要】
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本文采用最小二乘回归蒙特卡洛模拟对固定利率住房抵押贷款进行定价研究.模型结合当前我国住房抵押贷款合同的具体条款和提前偿还特征,分析了住房抵押贷款的违约期权风险和违
【机 构】
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湖南大学金融学院,湖南长沙,410079“,”湖南大学金融学院,湖南长沙410079“,”湖南大学信用研究中心,湖南长沙410079
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2008年3期
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