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文章首先运用游程检验、Kolmogorov-Smirnov检验，分别对1992年1月2日到2005年12月3日样本区间内的上证指数序列和上证指数收益率序列的随机性和是否服从正态分布进行了检验，然后用稳健的R／S分析对它们的分形特征进行了深入探讨。证明了我国上海证券市场具有显著的长记忆分形特征，并有16个月左右的平均循环长度。