【摘 要】
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采用量子力学中的费曼路径积分方法,推导出了更符合市场一般化情形的随机波动率股指期权定价模型.在此基础上,以恒指期权为例进行实证研究预测30天的期权价格,同时将Heston模
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:71573043)资助的课题~~
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采用量子力学中的费曼路径积分方法,推导出了更符合市场一般化情形的随机波动率股指期权定价模型.在此基础上,以恒指期权为例进行实证研究预测30天的期权价格,同时将Heston模型作为对照组,并进行稳健性检验.研究结果表明,本文构建的股指期权定价模型通过求解费曼定价核的数值解,进而在线性算法上直接实现股指期权价格的预测,相比于Heston模型利用特征函数的方法,不论是在相同到期日不同执行价格下还是在相同执行价格不同到期日下,定价精度显著提高.费曼路径积分作为量子金融的主要方法,本文的研究将为其进一步应用于金融衍
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