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针对现有研究大都仅对单个目标进行优化的现状，提出一种优化决策模型，即将企业信用风险迁移引入到贷款收益率的计算中，以限制资产数目、决策变量上下界等为约束条件，建立组合投资的收益最大、同时方差风险最小的优化决策模型。该模型是一个混合0—1变量的多目标规划问题，提出求解该模型的一种自适应改变惯性权重的离散粒子群算法，数值结果表明该算法是有效的，模型是合理的。