论文部分内容阅读
摘 要 同单调是金融风险中的一种特殊关系，当这些风险的相关结构为同单调时，各金融风险不能对冲，总风险达到最大。我们讨论了同单调的定义以及和的分布情况，并讨论了正态分布时，同单调之间的线性关系。
关键词 逆分布函数 同单调 同分布 正态分布
中图分类号：F224 文献标识码：A
1 逆分布函数的定义及其性质
2 多元随机变量同单调的定义
3 同单调时和的分布
参考文献
[1] J.Dhaene， M.Denuit， M.J.Govaerts，R.Kaas， D.Vyncke：The concept of comonotonicity in actuarial science and finance：theory， insurance： Mathematics andEconomics 31（2002） 3-33.
[2] Laeven，Roger J.A.， Govaerts，Marc J.：An optimization approach to the dynamic allocation of economic capital， insurance： Mathematics andEconomics，Volume：35，Issue：2，October 11，2004，pp.299-319.
[3] 乔静敏.同单调下的多元风险度量[J/OL].http：//cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1012435424.htm 2012.
关键词 逆分布函数 同单调 同分布 正态分布
中图分类号：F224 文献标识码：A
1 逆分布函数的定义及其性质
2 多元随机变量同单调的定义
3 同单调时和的分布
参考文献
[1] J.Dhaene， M.Denuit， M.J.Govaerts，R.Kaas， D.Vyncke：The concept of comonotonicity in actuarial science and finance：theory， insurance： Mathematics andEconomics 31（2002） 3-33.
[2] Laeven，Roger J.A.， Govaerts，Marc J.：An optimization approach to the dynamic allocation of economic capital， insurance： Mathematics andEconomics，Volume：35，Issue：2，October 11，2004，pp.299-319.
[3] 乔静敏.同单调下的多元风险度量[J/OL].http：//cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1012435424.htm 2012.