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在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下，考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价。应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构，得到了该类产品价格的表达式和△对冲策略。
随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权
【摘 要】
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在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下，考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价。应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构，得到了
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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广西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(40675023);广西自然科学基金资助项目(0991091)
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