【摘 要】
：
假设盈余过程由一种扩散过程来逼近,保险公司为了降低风险提高收益,允许购买比例再保险并同时将其财富投资于一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从Heston随机波动率模
【机 构】
：
天津工业大学理学院,天津大学管理与经济学部
【基金项目】
：
中国博士后科学基金资助项目(2014M560185,2016T90203);天津市自然科学基金青年项目(15JCQNJC04000);教育部人文社会科学研究基金规划项目(16YJA790004)
论文部分内容阅读
假设盈余过程由一种扩散过程来逼近,保险公司为了降低风险提高收益,允许购买比例再保险并同时将其财富投资于一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从Heston随机波动率模型.考虑到模型存在不确定性问题,假设保险公司是厌恶模糊的,建立了一种带有模糊厌恶系数的最大最小化目标函数,应用Robust最优控制理论得到了最优投资-再保险策略的显式解.同时,也得到了模糊中性环境下最优投资-再保险策略的显式解.通过数值算例分析了模型参数对最优投资-再保险策略的影响,并比较了模糊厌恶和模糊中性两种环境下最优投资-再保险策略的
其他文献
[目的]为明确9.5%溴虫氟苯双酰胺悬浮剂对甘蓝主要害虫小菜蛾、菜青虫的防治效果。[方法]2018、2019年于山东烟台进行了田间药效试验。[结果]9.5%溴虫氟苯双酰胺悬浮剂15、20
为解决面向扫描电子显微镜(SEM)的原位原子力显微镜(AFM)工作时SEM的聚焦电子束引起原位AFM自感应压阻式微悬臂梁(PRC)力传感器读数持续漂移的难题,首先建立原位AFM自感应PRC
介绍了一种基于电容共享结构的两级两阶级联型(MASH 2-2)一位量化、离散时间、低通Σ-Δ调制器。Σ-Δ调制器采用对寄生电容不敏感的开关电容积分器结构,根据采样电容和反馈
采用水热法合成了MCM-41和不同Co/Si物质的量比的Co-MCM-41介孔材料,并采用XRD、FT-IR和低温氮气吸附-脱附方法对样品进行了表征。FT鄄IR及XRD表征结果说明,Co原子已经进入了
结合当前移动学习系统的研究现状,针对大学英语的学习要求及学习规律和用户在移动环境下的学习特点,基于J2ME技术,确定了大学英语移动学习系统的开发目标及原则,确定了系统的
对低温铁合金电镀技术及其应用作了较详细阐述，介绍了低温铁合金电镀技术的基本原理及其技术特点。对于目前国内采用的低温无刻蚀镀铁和低温铁合金镀铁工艺及其修复镀层的参数
<正>多年来,平泉县坚持不懈推进以林果产业为抓手的生态建设,既养育了绿水青山,又实现了精准脱贫攻坚和美丽乡村建设的多赢,以实际行动践行了习近平总书记"绿水青山就是金山
在条件复杂的地区应用全站仪无棱镜技术进行距离测量,能极大提高工作的效率。本文以Trimble5601全站仪为例,针对影响免棱镜全站仪测距精度的四个主要因素设计了相应性能测试
本文从辐射环境自动监测技术、站址选择、体系构建、运行管理等方面对青海省辐射环境自动监测网站建设和运行进行了论述和分析。
[目的]筛选夹竹桃提取液配合马勃粗提物毒杀菜青虫的最适浓度。[方法]以2龄菜青虫为供试虫体,将夹竹桃提取液配合不同浓度马勃粗提物喷洒于盛放菜青虫的培养皿中,测定不同时