实际生活中,与人们利益息息相关的主要是投资和消费,人们主要行为的实质也是更好的分配自己的资产,使自己能够获得最大的财富终端......

通胀风险和波动风险是影响养老金计划的最重要的两个因素,保费返还条款可以保障死亡的养老基金持有者的权益.文章研究了通胀风险和......

本文研究了Heston随机波动率市场下，基于VaR约束下的动态最优投资组合问题。假设Heston随机波动率市场由一个无风险资产和一个风险......

本文研究基于Heston随机波动率模型的资产负债管理问题。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产构成,投资者的目标是最大化......

研究了一类多资产期权的定价,包括差价期权、交换期权、乘数期权和商数期权.为了改进传统Black-Scholes模型下波动率为常数的不合......

近年来,随着资本市场的发展和人口老龄化问题的日益突出,确定缴费型(DC型)养老金在社会保障体系中占有越来越重要的地位,同时在养......

投资-消费问题是金融数学与金融工程的重要研究内容,是当前连续时间投资组合选择问题的研究热点,是研究投资人在消费的同时将财富......

在现实生活中,许多学者针对资产-负债管理问题的研究只局限在常数波动率的假设情形中,忽略了实际的投资环境下波动率往往不是一个......

R&D项目是企业实现长远发展的关键因素,因此如何对这类特殊的投资项目做出正确的评估对管理者制定投资决策而言十分重要。目前,由......

针对标准化Libor市场模型(LMM)和Heston随机波动率Libor市场模型(Heston-LMM)的应用局限,本文首先将SABR代替Heston过程引入标准化......

假设盈余过程由一种扩散过程来逼近,保险公司为了降低风险提高收益,允许购买比例再保险并同时将其财富投资于一种无风险资产和一种......