【摘 要】
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金融市场是一个复杂系统,银行之间不仅有直接的拆借关系,还能够通过投资市场建立间接关联。本文分析了资产内生相关性、资产降价出售以及银行投资行为等因素对银行间接关联程
【机 构】
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南京农业大学金融学院; 东南大学经济管理学院; 南京财经大学MBA教育中心;
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71971055)
论文部分内容阅读
金融市场是一个复杂系统,银行之间不仅有直接的拆借关系,还能够通过投资市场建立间接关联。本文分析了资产内生相关性、资产降价出售以及银行投资行为等因素对银行间接关联程度的影响,基于这些因素通过持有共同资产构建银行系统的间接关联,并以此为基础通过平面极大过滤图方法生成银行间接关联网络,论证了该网络中的系统重要性银行,并通过对该网络结构特征的分析,发现间接关联网络具有小世界和无标度等特征,这些特征与银行通过直接拆借形成的网络相似。本文对于银行间接关联网络的研究不仅能够更加清晰地了解银行之间的关系,也为银行系统性风险的监管提供了新的视角。
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