【摘 要】
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本文借鉴Tobias Adrian和Markus K.Brunnermeier的CoVar方法,并以分位数回归的CoVaR模型为基础,应用2006年10月至2018年10月股价数据对我国16家上市银行的系统性风险进行度量
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本文借鉴Tobias Adrian和Markus K.Brunnermeier的CoVar方法,并以分位数回归的CoVaR模型为基础,应用2006年10月至2018年10月股价数据对我国16家上市银行的系统性风险进行度量。并用Eviews数据分析软件对其进行实证分析,实证研究结果表明:在所研究的商业银行中,中信银行、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等大型全国性商业银行的风险溢出效应比较大,其对我国银行业系统性风险的影响和作用相对比较明显,因此相关金融监管部门应加强对这些银行的监管力度。
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