CoVaR方法相关论文
2008年,全球金融危机使我们深刻认识到某个金融机构的风险会通过风险溢出效应影响其他金融机构,并在整个金融系统传递过程中不断积......
在金融市场快速发展和金融行业加速融合的背景下,我国金融行业之间存在着强烈且不稳定的相关关系,使得金融行业之间的风险溢出效应......
随着金融科技发展,商业银行改进业务和产品模式,提高了金融服务效率,但同时金融科技在一定程度上增加了金融风险的复杂性,提高了商......
当前世界正面临百年未有之大变局,特别是全球原油市场受到地缘政治、大国博弈、新冠疫情等多维影响.研究国际原油市场对我国金融市......
沪港通制度的实施,势必会使得我国金融市场之间的联系越来越紧密,使两地之间的信息传递也变得更加便捷.本文在沪港通制度实施的背......
金融市场在经济全球化以及金融一体化的冲击下联系更为紧密、关系更为复杂,这对学界、业界研究金融市场提出了更高的要求,而准确刻......
2008年,全球金融危机使我们深刻认识到某个金融机构的风险会通过风险溢出效应影响其他金融机构,并在整个金融系统传递过程中不断积......
商业银行作为金融市场的中坚力量,其资金持有量、贷款发放量、业务成交量均在国内金融体系中占极大的比例。然而需要关注的是,伴随......
伴随金融自由化、科技化进程的持续推进,金融创新的快速发展和金融主体间交易的增多,金融市场“稳健而脆弱”的特性被进一步催化,......
经过近20年的发展,我国证券市场上市公司数量规模不断扩大,投资者积极性空前高涨,并且随着我国经济体制建设的日趋完善,金融监管力......
目前，对金融危机风险传染性的研究主要集中在判断传染性是否存在上，而且大多是通过假定资产的收益率服从正态分布，通过线性的相关系数......
2008年美国的次贷危机最终蔓延至了全球金融业，导致世界各国的商业银行出现了大量坏账，一系列银行业危机随之爆发。这一次全球性的金......
2007年以来,伴随着金融危机、欧洲主权债务危机的巨大冲击,风险和损失在全球范围内不断传递,其影响力之广、破坏力之强、传染性之......
伴随着金融国际化的脚步愈来愈快,各国之间的联系愈来愈紧密,我国金融机构整体的稳健运行与金融环境革新安全之间的联系也愈加紧密......
运用条件风险价值CoVaR方法,结合分位数回归技术,对我国A、B股之间在2001年2月23日前、2001年2月24日至2005年4月29日间和2005年4......
互聯网金融与传统金融业双向风险溢出效应研究...
自2008年全球金融危机爆发后,系统性金融风险是全球各国政府和监管部门以及金融业密切关注和研究的焦点。防范和化解重大风险是决......
文章采用条件在险价值(CoVaR)方法测度了我国银行业的系统性风险。结果表明:四大国有银行以及华夏银行、民生银行和兴业银行的系统......
2008年金融危机之后,大型金融机构的相继倒闭使这次金融危机涉及的广度和深度被放大。具体而言,危机中倒闭的“大而不能倒”的金融......
始于2007年的美国次贷危机,很快扩散到全球并导致了全球经济出现大幅波动。其直接的导火索是大型金融机构的经营失败。由于这些大......
无论是在金融危机期间还是经济运行正常时期,都存在着系统性金融风险。随着国际金融危机的爆发,对系统性风险的有效监管越来越重要......
2008年金融危机及随后发生的欧洲主权债务危机对全球金融活动造成了巨大冲击,金融体系系统性风险的溢出与传染受到国内外学术界以......
选取中美股票市场的上证综指、恒生指数和标普500指数作为研究对象进行风险溢出效应研究,结果表明,总体而言上海市场与香港市场之......
基于尾部风险溢出思想,采用2007-2017年的周收益率数据,运用CoVaR模型测度银行、证券、保险及房地产四行业40家上市公司之间的风险......
全球金融危机让人们认识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染，并在整个金融体系内不断传播和......
本文基于CoVaR方法和分位数回归技术测度我国上市银行间的风险溢出强度,并依据银行业风险传染机制探究非系统重要性银行对银行业系......
自互联网金融诞生以来,与其相关的话题层出不穷,众说纷纭。互联网金融是金融业在融入互联网信息技术之后所表现出来的一种新兴业态......
关于对金融风险进行有效测度,无论是学术界还是实务界中最为经典的是VaR模型,但是VaR模型存在内在缺陷,其无法涵盖金融危机这种极......
金融子市场间的联动效应及风险传染是系统性金融风险关注的重点所在,尤其是极端条件下的金融子市场风险溢出效应。应用Copula函数......
本文借鉴Tobias Adrian和Markus K.Brunnermeier的CoVar方法,并以分位数回归的CoVaR模型为基础,应用2006年10月至2018年10月股价数......
自2008年金融危机之后,国际上转变了对保险业系统性风险的看法,开始认为保险行业也能产生系统性风险。进而各个国家纷纷开始着手对......
商业银行系统性风险溢出效应既在宏观层面上表现出对银行体系的风险冲击,也在微观层面上反映了银行之间的风险关联。本文运用部分......
2008年美国的次贷危机最终蔓延至了全球金融业,导致世界各国的商业银行出现了大量坏账,一系列银行业危机随之爆发。这一次全球性的......
本文以近十几年来国际金融重大事件为节点,将整个研究样本划分为金融危机、欧债危机、平稳期、中国股市异常波动和贸易摩擦五个阶......
上世纪80年代以来,全球发生了多次大规模的金融危机,这种风险在金融机构间传递的现象引发了国家、金融监管机构以及各国学者的关注......
2008年全球金融危机爆发以来,人们日益发现,银行、保险等大型金融机构和财团的倒闭成为危机产生的关键因素。国际社会普遍认识到,......
20世纪70年代以来,金融市场的波动性不断加剧,这极大程度地冲击了各国的经济和金融形势,影响着各国经济市场和金融市场的健康发展......
2008年美国金融危机爆发,是自二十世纪30年代以来最为严重的一场世界性金融和经济危机,对世界经济的重创和影响需要较长时间弥合和......
经济发展的支柱是金融,一个国家或地区越重视金融发展,该国或地区的经济越会快速发展,因此金融是一个国家国民经济运行的“中枢系......
以测量金融机构溢出风险的条件CoVaR模型为基础,应用股价数据对我国14家上市商业银行的系统性风险贡献度及其影响因素进行测算分析......
自从互联网金融进入我们的视野,社会公众就对其展开了各种讨论,与其相关的话题就没有停止过。互联网金融是金融行业和网络信息技术......
在新金融背景下,基于GARCH结合CoVaR方法测度了互联网金融对银行业的风险溢出效应,得出结论:一是互联网金融的风险价值相比于银行......
金融体系的系统性风险在2007-2009年金融危机以后受到广泛的关注。基于CoVaR方法,本文度量了我国公开上市的27家金融机构2008-2013......
