【摘 要】
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文章采用Jegadeesh和Titman(简称JT)、Moskowitz和Grinblatt(简称MG)以及George和Hwang(简称GH)的研究方法,对我国沪深股市的动量效应进行了检验。结果发现,我国沪深股市的JT
【基金项目】
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陕西省社会科学基金资助项目(2016D004);陕西省科学技术研究发展计划(软科学)资助项目(2017KRM017)
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文章采用Jegadeesh和Titman(简称JT)、Moskowitz和Grinblatt(简称MG)以及George和Hwang(简称GH)的研究方法,对我国沪深股市的动量效应进行了检验。结果发现,我国沪深股市的JT和GH动量收益显著为性负,利,表用明成我对国比股较市和存回在归显分著析的对反这转三效种应策。略为进了行进了一研步究比。较结J果T表反明转策,JT略反、M转G策反略转在策三略种和策G略H中反具转有策显略著的的有效优势,其反转收益均大于GH和MG反转策略,且在统计上显著。通过构建理论模型还发现
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