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美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价的永久美式期权,得到永久美式期权的最佳实施期τ＊及期权在零时刻价值Vo的表达式.
双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期
【摘 要】
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美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价
【机 构】
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哈尔滨师范大学
【出 处】
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哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2014年3期
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