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介绍了资产定价理论的产生和发展,主要分析了随机折现因子模型(SDF)及其实证研究.现代金融学的许多经典问题,如套利定价原理以及风险中性定价等都可以用随机折现因子模型理解,随机折现因子模型是资产定价模型的统一框架.
随机折现因子分析
【摘 要】
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介绍了资产定价理论的产生和发展,主要分析了随机折现因子模型(SDF)及其实证研究.现代金融学的许多经典问题,如套利定价原理以及风险中性定价等都可以用随机折现因子模型理解
【机 构】
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上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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工业工程与管理
【发表日期】
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2004年3期
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