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利用最优估计理论中常用的卡尔曼滤波方法对β系数进行实时估计和预测估计,并将其估计结果与传统的回归分析方法的估计结果进行比较.实证结果充分体现出卡尔曼滤波方法在证券投资分析中的优越性.
卡尔曼滤波方法在β估计中的应用
【摘 要】
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利用最优估计理论中常用的卡尔曼滤波方法对β系数进行实时估计和预测估计,并将其估计结果与传统的回归分析方法的估计结果进行比较.实证结果充分体现出卡尔曼滤波方法在证券
【机 构】
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河南大学,河南大学,河南大学
【出 处】
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河南大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金，河南省杰出青年科学基金，河南省高校杰出科研人才创新工程项目，河南省国际科技合作项目
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