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近年来国内外学者对波罗的海干散货运价指数(BDI)的预测建模做了许多分析和研究工作,笔者在认真研读相关文献的基础上,通过实证分析发现BDI指数收益率序列存在长记忆性,因此本文尝试引入ARFIMA模型来改进传统的ARMA预测模型。
波罗的海干散货运价指数的ARFIMA模型研究
【摘 要】
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近年来国内外学者对波罗的海干散货运价指数(BDI)的预测建模做了许多分析和研究工作,笔者在认真研读相关文献的基础上,通过实证分析发现BDI指数收益率序列存在长记忆性,因此
【机 构】
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上海海事大学经济管理学院
【出 处】
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中国水运(下半月)
【发表日期】
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2009年04期
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