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2010年4月，中国金融期货交易所正式推出沪深300股指期货。本文以其作为为研究对象，探求沪深300股指期货推出以来所表现的套期保值的绩效究竟如何。本文分析了多种套期保值模型，并运用套期保值效果衡量指标比较它们的套期保值效果，以确定适合我国股指期货市场的最优套期保值模型。针对分析结果，本文对于如何更有效发挥我国股指期货套期保值功能从政策和投资方面提出建议。