基于ARCH模型下我国居民消费价格指数波动特征实证分析

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【摘要】

：

居民消费价格指数是国民经济核算中的重要指标,是进行经济决策和宏观调控的重要变量.采用2010年1月至2016年6月的月度价格数据,共78个月的观测值,采用ARCH模型实证分析了我国

【作者】

：

曾婉如赵娟霞

【机构】

：

天津工业大学

【出处】

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商情

【发表日期】

：

2016年44期

【关键词】

：

ARCH模型居民消费价格指数财政政策货币政策

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居民消费价格指数是国民经济核算中的重要指标,是进行经济决策和宏观调控的重要变量.采用2010年1月至2016年6月的月度价格数据,共78个月的观测值,采用ARCH模型实证分析了我国居民消费价格指数存在条件异方差现象,并建立GARCH(1,1)模型,较好地拟合了居民消费价格指数的数据,并对我国未来经济决策提供参考依据和政策建议.

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