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利用非参数波动测度——已实现波动和已实现极差波动研究了上海股票市场的异质性现象，发现上海股票市场收益波动率的长记忆性主要是由短期交易者和长期交易者决定，并且已实现极差波动测度对股票收益波动的预测效果要好于已实现波动测度．
基于非参数波动测度的上海股票市场异质性研究
【摘 要】
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利用非参数波动测度——已实现波动和已实现极差波动研究了上海股票市场的异质性现象，发现上海股票市场收益波动率的长记忆性主要是由短期交易者和长期交易者决定，并且已实现极
【机 构】
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北京师范大学管理学院
【出 处】
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北京师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年3期
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