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不确定免疫理论在债券投资分析中的应用
不确定免疫理论在债券投资分析中的应用
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaowei_0315
【摘 要】
:
本文基于利率风险,对半确定的免疫理论进行详细讨论,建立了在债券投资分析中应用的资产负债管理的数学模型,进而在考虑负债结构的情况下,把随机免疫方法应用于投资分析,以使利率变
【作 者】
:
张鸿雁
【机 构】
:
中南工业大学应用数学与应用软件系!长沙,410083
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
1999年3期
【关键词】
:
免疫理论
利率风险
半确定
债券
资产负债
随机免疫
Immunization theory
interest rate risk
semideterminis
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本文基于利率风险,对半确定的免疫理论进行详细讨论,建立了在债券投资分析中应用的资产负债管理的数学模型,进而在考虑负债结构的情况下,把随机免疫方法应用于投资分析,以使利率变动所带来的风险达到最小,并指出免疫理论可应用的条件
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