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假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.
幂式期权在跳扩散模型下的定价
【摘 要】
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假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况
【机 构】
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华东师范大学金融与统计学院
【出 处】
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华东师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年3期
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