【摘 要】
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考虑了随机利率环境下基于连续时间的动态最优资产配置问题。假设市场利率满足一个均值回复的随机过程,且金融市场由一个零息债券和两个价格受到共同冲击的相依性风险资产所
【基金项目】
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国家自然科学基金(Nos.71701084,71961013),甘肃省高等学校创新能力提升项目(No.2019A-060),甘肃省科技厅软科学项目(No.1604ZCRA024)
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考虑了随机利率环境下基于连续时间的动态最优资产配置问题。假设市场利率满足一个均值回复的随机过程,且金融市场由一个零息债券和两个价格受到共同冲击的相依性风险资产所构成。在均值-方差目标准则之下,利用随机最优控制理论和L agrange对偶原理获得了有效投资策略以及相应有效边界的解析式。最后通过数值算例,分析了有效策略及有效边界对相关参数的敏感性,并验证了相关理论结果。
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