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介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明：由上海和深圳股市1072支股票70期周期末收盘价数据计算出20种不同最优投资组合仅需7秒钟；共进行314次旋转运算，每次旋转运算约需k^2+1072k次乘法和加法运算，4≤r≤47。
大规模均值方差资产组合优化的逆矩阵法
【摘 要】
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介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明：由上海和深圳股市1072支股票70期周期末收盘价数据计算出20种不同最优投资
【机 构】
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武汉理工大学管理学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2002年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金(79970004)资助
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