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对风险资产组合的收益、风险、相关性风险进行了数学特征分析描述,并引入最优风险资产组合的资产配置分析模型,使用数据分析软件进行数学特征的辅助分析,以关键数字特征分析风险资产组合理论并进行实证分析.
基于关键数字特征的风险资产组合理论及实证分析研究
【摘 要】
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对风险资产组合的收益、风险、相关性风险进行了数学特征分析描述,并引入最优风险资产组合的资产配置分析模型,使用数据分析软件进行数学特征的辅助分析,以关键数字特征分析风险资产组合理论并进行实证分析.
【机 构】
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湖南财政经济学院 数学与统计学院,湖南 长沙 410205
【出 处】
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河南教育学院学报（自然科学版）
【发表日期】
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2022年1期
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