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金融时间序列中的多重分形性质经常与标度不规则性和自相似性相联系，经常用多重分形谱方法对金融时间序列进行分类．提出了谱的宽度和峰值的概念，用来区分不同样本的分布特征，用描述统计的方法来得到内在多重分形性的统计描述特征．研究中所用68个证券市场的日交易数据来自纽约股票交易所20a的交易数据．结果表明，多重分形特征适用于对金融时间序列进行分类．