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提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法：首先给出精度矩阵新的参数化方法，且通过MCMC方法给出算法设计，最后将该图模型方法应用于中国证券市场，研究在牛市和熊市下证券市场六大板块之间的条件相关性。实证结果表明：牛市和熊市下的行业板块图结构存在显著差异，熊市似乎有着更强的相关性。
基于贝叶斯图模型方法的投资组合决策
【摘 要】
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提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法：首先给出精度矩阵新的参数化方法，且通过MCMC方法给出算法设计，最后将该图模型方法应用于中国证券市场，研究在牛市和熊市下证券市场六大
【机 构】
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温州大学数学与信息科学学院,河海大学商学院,广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2009年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目《时间序列的因果关系分析与图模型方法研究》（10671044）,浙江省教育厅科研项目《时间序列的图模型理论及应用研究）（Y200804757）
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