【摘 要】
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在金融市场中,收益率序列的波动性往往与金融资产的风险挂钩。因此,VaR作为被普遍认可且有广泛应用的资产风险度量指标,在利用参数法对其进行计算时,波动率是其中重要的输入
【基金项目】
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国家自然科学基金(11461009),广西研究生教育创新项目(XYCSZ2017075)
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在金融市场中,收益率序列的波动性往往与金融资产的风险挂钩。因此,VaR作为被普遍认可且有广泛应用的资产风险度量指标,在利用参数法对其进行计算时,波动率是其中重要的输入变量。本文在对数收益率服从随机扩散过程这一假设下,利用r (r 】0)阶幂变差构建瞬时波动率核估计,证明其渐近无偏性,并进一步通过数值模拟来考察由该瞬时波动率估计所计算的VaR在有限样本下的表现。结果显示:在显著性水平为5%的情形下,利用Kupiec检验法对随机扩散过程假设下的VaR结果进行回测检验,所得统计值落在非拒绝域内。由此可见,利用该
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