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极大似然、矩、概率加权矩估计是GPD参数估计的主要方法.用蒙特卡罗模拟技术产生大量GPD数据,用三种方法估计参数.通过BIAS和RMSE判断估计方法优劣,研究其随样本量和形状参数变化的差异,得到估计方法选择的标准.
POT模型中GPD估计方法选择及金融风险测度
【摘 要】
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极大似然、矩、概率加权矩估计是GPD参数估计的主要方法.用蒙特卡罗模拟技术产生大量GPD数据,用三种方法估计参数.通过BIAS和RMSE判断估计方法优劣,研究其随样本量和形状参数
【机 构】
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暨南大学统计系; 惠州学院数学系;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2010年05期
【基金项目】
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广东省自然科学基金(9151051501000066);广东省哲学社会科学基金(09E-04);惠州市科技计划项目(2008P59)
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