【摘 要】
：
风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(11501314);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM019)
论文部分内容阅读
风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计方法,并进行了模拟比较。模拟结果发现基于Fiducial思想的广义区间估计在覆盖率和区间等尾性上具有更稳健的性质。最后对上证180重点指数的对数收益率VaR进行了分析。
其他文献
哈贝马斯在现代性视域和"重建历史唯物主义"的语境背景下,运用对理性概念的哲学-社会学解释,对人类社会进化的基础、动力、标准和序列进行了系统构建,形成了自己的社会进化理
采用文献资料、逻辑分析等研究方法对民俗体育的内涵及民俗体育在构建和谐社会的价值进行分析。研究认为：发展民俗体育有利于极大丰富、完善和发展人类社会的体育文化宝库，促进
随着地质条件的不断变迁、地质结构的复杂化以及人类建设活动的日益增多等多种因素的综合影响,近些年来屡屡发生的各种各样的地质灾害,对群众的经济和生命安全造成了不可估量
随着现代版的新教材实施,给教师带来了新的教学理念,也给教师的教与学生的学带来了新的挑战,尤其是小学英语教师面临更大的压力,因为小学英语教学的主要途径是课堂教学,如何
目的：探讨不同药物治疗方案对冠心病心绞痛的治疗效果和经济效果。方法：运用药物经济学中的成本－效果分析方法对葛根素、参脉和灯盏花注射液进行评价。结果：用葛根素治疗冠心病心
<正>2004年全国普通高考《理科综合能力测试题》第30题第一问如下:(1)在一些性状的遗传中,具有某种基因型的合子不能完成胚胎发育,导致后代中不存在该基因型的个体,从而使性
1 病例报告患者,女,60岁,汉族人.主因绝经10年腹胀2个月,加重2 d.于2000年1月24日收入院.阴道检查:子宫已萎缩,子宫峡部后壁似有肿物附着,无漂浮感.腹部检查:腹水征阳性.胸部
<正>目前,餐饮物流业采用最多的包装形式就是简易碗+盖式,其密封、安全性并不高。针对当前在管理、安全、员工素质培训等方面并不十分规范的餐饮物流业,考虑客户体验,我认为
目的观察新冠心苏合活血方（简称活血方）不同浓度对大鼠离体心房肌张力和心搏频率的影响。方法取成年SD大鼠30只,断头处死后,迅速打开胸腔摘取心脏,分离并截取相连的左右心房,标
英语是全球国际交流的必备语言,随着与国际紧密的接轨,我们深深体会到让现代的孩子掌握一门精炼的英语是多么的迫切,让21世纪的孩子从小学习关语更是教育肩负的时代使命。游