求解Merton跳扩散模型的隐显BDF2方法

来源 :湖南理工学院学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Michellesy

【摘要】

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Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最伟大的成就之一，推动了全球金融市场的发展.本文以Merton提出的带有跳扩散过程的偏积分微分方程为研究对象，对空间微分算子使用有限

【作者】

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方华王晚生

【机构】

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长沙理工大学数学与统计学院

【出处】

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湖南理工学院学报：自然科学版

【发表日期】

：

2018年1期

【关键词】

：

Merton跳扩散模型期权定价有限差分法二阶变步长隐显BDF方法 Merton jump-diffusion modeloption pricingfin

【基金项目】

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国家自然科学基金项目(11771060,11371074)

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Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最伟大的成就之一，推动了全球金融市场的发展.本文以Merton提出的带有跳扩散过程的偏积分微分方程为研究对象，对空间微分算子使用有限差分方法离散.由于空间积分算子的非局部性质，为减少工作量，采用显式时间离散进而推导了二阶变步长隐显BDF方法，并通过数值例子验证了该方法的有效性.

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