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推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出了广义双指数跳扩散模型下的欧式期权定价公式.
广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价
【摘 要】
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推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出了广义双指数跳扩散模型下的欧式期权定价公
【机 构】
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西安文理学院数学系,郑州师范学院初等教育部
【出 处】
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西安文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年4期
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