基于内部竞争的金融企业的最优风险管理

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lidenglu1114

【摘要】

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讨论了金融企业的最优管理问题,金融企业的目标是:用于(股东)分红的净收益的期望现值最大.根据Bellman最优性原理,得出了分红情况下的Bellman方程,通过对所得方程的分析给出

【作者】

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周勇刘三阳侯震梅

【机构】

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西安电子科技大学应用数学系

【出处】

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系统工程学报

【发表日期】

：

2005年1期

【关键词】

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Bellman方程非线性控制脉冲控制内部竞争最优分红 Bellman equation nonlinear control impulse cont

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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讨论了金融企业的最优管理问题,金融企业的目标是:用于(股东)分红的净收益的期望现值最大.根据Bellman最优性原理,得出了分红情况下的Bellman方程,通过对所得方程的分析给出了解析解和最优控制策略.文章首次提出了最大容忍损失和临界破产概率两个概念,据此给出了破产概率新的解法并得到了企业的临界破产概率和破产原因.

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