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本文通过分析同时在A股和H股市场上市的股票特征发现利用均值回复思想构造出的统计套利策略对A、H股之间进行套利是可行的,这对研究我国AH股实际操作的理论研究及跨境资本流动有着重要的意义。
A+H股股价套利有效性研究
【摘 要】
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本文通过分析同时在A股和H股市场上市的股票特征发现利用均值回复思想构造出的统计套利策略对A、H股之间进行套利是可行的,这对研究我国AH股实际操作的理论研究及跨境资本流
【机 构】
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中国海洋大学
【出 处】
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财讯
【发表日期】
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2018年33期
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