【摘 要】
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巴塞尔新资本协议(BASEL II)的核心内容是内部评级法(IRB),而计算客户违约概率是实施内部评级法的关键步骤。事实上,在整个内部评级法以及全面风险管理的应用中,客户违约概率
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巴塞尔新资本协议(BASEL II)的核心内容是内部评级法(IRB),而计算客户违约概率是实施内部评级法的关键步骤。事实上,在整个内部评级法以及全面风险管理的应用中,客户违约概率的准确计量都是最核心的问题,它是预期损失、经济资本、贷款风险收益率计算的基础。本文综述了国内外文献以及信用风险管理实践中具有代表性的违约概率测度方法与模型,希望对我国商业银行以及相关学者在研究违约概率问题时有所帮助。
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