论文部分内容阅读
考虑了多元t-copula的上尾象限相依指数和上尾极值相依指数，该t-copula是在相依结构下定义的．由于多元连续型随机变量的copula函数关于严格单调递增变换具有不变性质，由此推导了多元t-copula的尾相依指数的精确表达式，得到的结果明显比以往文献给出的结论更加简洁．然后，讨论了这2个相依指数关于相关系数的局部单调性质：上尾极值相依指数关于相关系数是严格单调递增的，但上尾象限相依指数的单调性比较复杂．通过蒙特卡罗模拟数据验证了结果的正确性．同时，发现所有结论可以推广到生成随机变量是正则变化的分布